Implizite Volatilität - IV. BREAKING DOWN Implizite Volatilität - IV. Impierte Volatilität wird manchmal als Vol-Volatilität bezeichnet wird üblicherweise mit dem Symbol sigma. Implied Volatility und Optionen. Implied Volatilität ist einer der entscheidenden Faktoren bei der Preisgestaltung von Optionen Optionen, die Geben dem Käufer die Möglichkeit, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis während eines vorgegebenen Zeitraums zu kaufen oder zu verkaufen, höhere Prämien mit einem hohen Maß an impliziten Volatilität zu haben und umgekehrt Implizite Volatilität nähert sich dem zukünftigen Wert einer Option und der Option Der aktuelle Wert berücksichtigt dies. Implizite Volatilität ist für Investoren eine wichtige Sache, um darauf zu achten, ob der Preis der Option steigt, aber der Käufer besitzt einen Anrufpreis auf den ursprünglichen, niedrigeren Preis oder Ausübungspreis, der bedeutet, dass er oder sie kann Zahlen Sie den niedrigeren Preis und sofort den Vermögenswert um und verkaufen Sie es zum höheren Preis. Es ist wichtig zu erinnern, dass implizite Volatilität ist alle Wahrscheinlichkeit Es ist nur eine Schätzung von Künftige Preise, anstatt eine Angabe von ihnen Obwohl die Anleger implizite Volatilität bei Investitionsentscheidungen berücksichtigen und diese Abhängigkeit zwangsläufig einen gewissen Einfluss auf die Preise selbst hat, gibt es keine Garantie dafür, dass der Preis einer Option dem vorhergesagten Muster folgt. Bei der Betrachtung einer Investition hilft es, die Handlungen zu berücksichtigen, die andere Investoren in Bezug auf die Option in Anspruch nehmen, und implizite Volatilität ist direkt mit der Marktmeinung korreliert, was wiederum die Optionspreise beeinflusst. Eine andere wichtige Sache ist, dass implizite Volatilität ist Nicht vorhersagen, die Richtung, in der die Preisänderung gehen wird Zum Beispiel, hohe Volatilität bedeutet eine große Preisschwung, aber der Preis könnte schwingen sehr hoch oder sehr niedrig oder beide Niedrige Volatilität bedeutet, dass der Preis wahrscheinlich t breite, unvorhersehbare Änderungen. Implied Volatilität ist das Gegenteil von historischer Volatilität, die auch als realisierte Volatilität oder statistische Volatilität bekannt ist T Änderungen und ihre tatsächlichen Ergebnisse Es ist auch hilfreich, historische Volatilität im Umgang mit einer Option zu betrachten, da dies manchmal ein prädiktiven Faktor in der Option s künftige Preisänderungen sein kann. Beobelte Volatilität wirkt sich auch auf die Preisbildung von Nicht-Option Finanzinstrumente, wie z. B. Eine Zinskapitalisierung, die den Betrag begrenzt, um den ein Zinssatz erhöht werden kann. Option Pricing Models. Implied Volatilität kann durch die Verwendung eines Optionspreismodells bestimmt werden Es ist der einzige Faktor in dem Modell, das nicht direkt auf dem Markt beobachtbar ist, Das Optionspreismodell nutzt die anderen Faktoren, um die implizite Volatilität zu bestimmen und die Prämie zu rufen Das Black-Scholes-Modell das am weitesten verbreitete und bekannte Optionen Preismodell, Faktoren im aktuellen Aktienkurs, Optionen Ausübungspreis, Zeit bis zum Auslaufen in Prozent angegeben Ein Jahr und risikofreie Zinssätze Das Black-Scholes-Modell ist schnell bei der Berechnung einer beliebigen Anzahl von Optionspreisen Allerdings kann es nicht genau berechnen American Optionen, Da es nur den Preis an einer Option s Ablaufdatum berücksichtigt. Das Binomial-Modell auf der anderen Seite, verwendet ein Baum-Diagramm, mit Volatilität auf jeder Ebene factored, um alle möglichen Pfade zeigen eine Option s Preis kann, dann arbeitet rückwärts zu Einen Preis bestimmen Der Vorteil dieses Modells ist, dass Sie es jederzeit an der Stelle der Möglichkeit einer vorzeitigen Ausübung besuchen können, was bedeutet, dass eine Option zu ihrem Ausübungspreis vor dem Auslaufen gekauft oder verkauft werden kann. Frühe Übung tritt nur in amerikanischen Optionen auf Berechnungen, die an diesem Modell beteiligt sind, nehmen eine lange Zeit zu bestimmen, so dass dieses Modell ist nicht am besten in Rush Situationen. Was Faktoren beeinflussen implizite Volatility. Just wie der Markt als Ganzes, implizite Volatilität unterliegt kapriziösen Veränderungen Versorgung und Nachfrage ist ein wichtiger Faktor Faktor für die implizite Volatilität Wenn eine Sicherheit in der hohen Nachfrage ist, steigt der Preis weiter an, und so bedeutet die implizite Volatilität, die aufgrund der riskanten Natur der Option Th eine höhere Optionsprämie führt E Gegenteil ist auch wahr, wenn es viel Versorgung gibt, aber nicht genug Marktnachfrage, die implizite Volatilität fällt, und der Optionspreis wird günstiger. Ein anderer Einflussfaktor ist der Zeitwert der Option oder die Zeitspanne, bis die Option abläuft, welche Führt zu einer Prämie Eine kurzfristige Option führt oft zu einer niedrigen impliziten Volatilität, wohingegen eine langwierige Option dazu neigt, zu einer hohen impliziten Volatilität zu führen, da es mehr Zeit in die Option und die Zeit ist mehr eine Variable Ein Anleger Leitfaden für implizite Volatilität und eine vollständige Diskussion über Optionen, lesen Implizite Volatilität Kaufen Low und Sell High, die eine detaillierte Beschreibung der Preisgestaltung von Optionen auf der Grundlage der impliziten Volatilität. Zusätzlich zu bekannten Faktoren wie Marktpreis, Zinsen Rate, Verfalldatum und Ausübungspreis, implizite Volatilität wird bei der Berechnung einer Option verwendet s Prämie IV kann aus einem Modell wie dem Black Scholes Model abgeleitet werden. OANDA verwendet Cookies, um unsere Webseiten einfach zu verwenden Nd an unsere Besucher angepasst Kekse können nicht verwendet werden, um Sie persönlich zu identifizieren Durch den Besuch unserer Website erklären Sie sich mit OanderA s Verwendung von Cookies in Übereinstimmung mit unseren Datenschutzbestimmungen zu blockieren, zu löschen oder zu verwalten Cookies, bitte besuchen Beschränkung Cookies wird verhindern, dass Sie von einigen von profitieren Die Funktionalität unserer Website. Download unsere Mobile Apps. Open ein Account. ltiframe Breite 1 Höhe 1 Frameborder 0 Style Display keine mcestyle Display keine gt lt iframe gt. Currency Volatility Chart. See die Währungspaare mit den wichtigsten Preisschwankungen Grafiken geben einen vereinfachten Überblick über die jüngste Preisaktivität für verschiedene Währungspaare und Rohstoffe Das Preisbewegungsdiagramm zeigt das Ausmaß und die Richtung der Preisbewegung seit Beginn der ausgewählten Zeitspanne bis zur aktuellen Zeit Das Diagramm mit hoher Niedrigbewegung zeigt das Ausmaß der Preisschwankungen zwischen Die hohen und niedrigen Preise während des gleichen Zeitraums Dieser Wert ist immer positiv und kann als einfaches mea verwendet werden Sicher von Marktvolatilität für das ausgewählte Währungspaar oder Ware. Note Nicht alle Instrumente Metalle und CFDs im Besonderen sind in allen Regionen verfügbar. Wie verwenden Sie diese Grafik. Paar Auswahl Verfügbare Paare können gefiltert werden, um auf diejenigen mit dem höchsten positiven negativen Preis zu konzentrieren Bewegung oder höchsten absoluten High-Low-Bewegungen Alternativ können Sie Währungspaare einzeln hinzufügen oder eine Kategorie auswählen Majors, Rohstoffe, CFDs, Exotik oder alle Die aktuell angezeigten Paare können durch die Tariftabelle rechts gelöscht werden. Die Save-Taste speichert die aktuell ausgewählten Paare als Standard-Serien-Option, die verwendet werden können, um diese benutzerdefinierte Auswahl wiederherzustellen.1996 - 2017 OANDA Corporation Alle Rechte vorbehalten OANDA, fxTrade und OANDA s fx Familie von Marken sind im Besitz von OANDA Corporation Alle anderen Marken auf dieser Website sind Eigentum von Ihre jeweiligen Besitzer. 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Imputed Volatilität IV ist eines der wichtigsten Konzepte für Optionen Trader zu Verstehen aus zwei Gründen Zuerst zeigt es, wie flüchtig der Markt in der Zukunft sein könnte Zweite, implizite Volatilität Ty kann Ihnen helfen, die Wahrscheinlichkeit zu berechnen Dies ist eine kritische Komponente der Optionen Handel, die hilfreich sein kann, wenn Sie versuchen, die Wahrscheinlichkeit eines Bestandes zu bestimmen, der einen bestimmten Preis um eine bestimmte Zeit erreicht. Denken Sie daran, dass, während diese Gründe Ihnen helfen können, wenn Sie Handelsentscheidungen treffen, Implizite Volatilität stellt keine Prognose in Bezug auf die Marktrichtung dar. Obwohl implizite Volatilität als wichtiges Informationsteil betrachtet wird, wird vor allem durch die Verwendung eines Optionspreismodells bestimmt, das die Daten theoretisch macht. Es gibt keine Garantie, dass diese Prognosen werden Korrekt sein. Unterstand IV bedeutet, dass du einen Optionshandel eintragen kannst, der die Marktposition jedes Mal kennt. Zu viele Händler versuchen falsch, IV zu benutzen, um Schnäppchen oder übertriebene Werte zu finden, vorausgesetzt IV ist zu hoch oder zu niedrig Diese Interpretation übersieht einen wichtigen Punkt , Aber Optionen handeln auf bestimmten Ebenen der impliziten Volatilität wegen der aktuellen Marktaktivität Mit anderen Worten, Marktaktivität kann helfen Erklären Sie, warum eine Option in einer bestimmten Weise preisgekrönt wird Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie implizite Volatilität verwenden, um Ihren Handel zu verbessern. Speziell definieren wir implizite Volatilität, erklären ihre Beziehung zur Wahrscheinlichkeit und zeigen, wie es die Chancen eines erfolgreichen Handels misst. Historische vs implizite Volatilität. Es gibt viele verschiedene Arten von Volatilität, aber Optionen Trader neigen dazu, auf historische und implizite Volatilitäten konzentrieren Historische Volatilität ist die annualisierte Standardabweichung der vergangenen Aktienkursbewegungen Es misst die täglichen Preisänderungen in der Aktie im vergangenen Jahr. Im Gegensatz dazu wird IV aus einer Option s Preis abgeleitet und zeigt, was der Markt impliziert über die Aktie Volatilität in der Zukunft Implizite Volatilität ist einer von sechs Eingaben in einem Optionen Preismodell verwendet, aber es ist die einzige, die nicht direkt beobachtbar ist Auf dem Markt selbst IV kann nur bestimmt werden, indem man die anderen fünf Variablen kennt und für sie mit einem Modell löst. Implizite Volatilität fungiert als kritische surr Ogate für Option Wert - je höher die IV, desto höher die Option premium. Since die meisten Option Trading-Volumen in der Regel in at-the-money ATM-Optionen, das sind die Verträge in der Regel verwendet, um zu berechnen IV Sobald wir den Preis der ATM-Optionen kennen , Können wir ein Optionen-Preismodell und eine kleine Algebra verwenden, um für die implizite Volatilität zu lösen. Einige Frage diese Methode, darüber zu diskutieren, ob das Huhn oder das Ei kommt zuerst Aber wenn Sie verstehen, wie die am meisten gehandelten Optionen der ATM schlägt neigen dazu Preiswert sein, können Sie leicht sehen die Gültigkeit dieses Ansatzes Wenn die Optionen sind flüssig, dann das Modell nicht in der Regel bestimmen die Preise der ATM-Optionen statt, Angebot und Nachfrage werden die treibenden Kräfte Viele Male Market Maker wird aufhören, ein Modell, weil seine Werte können nicht mithalten mit den Änderungen in diesen Kräften schnell genug Wenn gefragt, was ist Ihr Markt für diese Option der Marktmacher kann antworten Was sind Sie bereit zu zahlen Das bedeutet, alle Transaktionen in diesen er Avily gehandelt Optionen sind, was ist die Einstellung der Option s Preis Ausgehend von dieser realen Welt-Preis-Aktion, dann können wir die implizite Volatilität mit einem Optionen Preismodell daraus ableiten Daher sind es nicht die Marktmarker Einstellung der Preis oder implizite Volatilität es tatsächliche Bestellung Flow. Implied Volatilität als Handels-Tool. Imputed Volatilität zeigt die Markt s Meinung der Aktien s potenziellen Bewegungen, aber es doesn t Prognose Richtung Wenn die implizite Volatilität hoch ist, den Markt denkt, dass die Aktie Potenzial für große Preisschwankungen in beide Richtungen hat , Genauso niedrig IV bedeutet, dass sich die Aktie nicht so weit verschieben wird, wenn die Option endet. Bei den Optionshändlern ist die implizite Volatilität wichtiger als die historische Volatilität, da IV-Faktoren bei allen Markterwartungen Wenn zum Beispiel das Unternehmen plant, Einkünfte bekannt zu geben oder zu erwarten Hauptgericht, diese Ereignisse beeinflussen die implizite Volatilität von Optionen, die im selben Monat auslaufen. Implizite Volatilität hilft Ihnen zu beurteilen, wie viel von einer Aufprallnachrichten haben kann Auf die zugrunde liegenden Aktien. Wie können Optionshändlern IV verwenden, um mehr informierte Handelsentscheidungen zu machen Implizierte Volatilität bietet eine objektive Möglichkeit, Prognosen zu testen und Ein - und Ausstiegspunkte zu identifizieren Mit einer Option s IV können Sie eine erwartete Reichweite berechnen - die hohe und niedrige Die Aktie nach Verfall Implizite Volatilität sagt Ihnen, ob der Markt mit Ihren Aussichten einverstanden ist, was Ihnen hilft, ein Handelsrisiko und potenzielle Belohnung zu messen. Defining Standardabweichung. Zunächst lassen wir definieren Standardabweichung und wie es sich auf implizite Volatilität bezieht Dann werden wir diskutieren Wie Standardabweichung dazu beitragen kann, die zukünftigen Erwartungen eines potenziellen hohen und niedrigen Preises zu bewerten - Werte, die Ihnen helfen können, mehr informierte Handelsentscheidungen zu treffen. Um zu verstehen, wie implizite Volatilität nützlich sein kann, müssen Sie zuerst die größte Annahme von Leuten verstehen, die Bauen Preismodelle die statistische Verteilung der Preise Es gibt zwei Haupttypen, die verwendet werden, normale Verteilung oder lognormal Verteilung Das Bild bel Ow ist von normaler Verteilung, manchmal bekannt als die Glockenkurve aufgrund seines Aussehens Normalerweise angegeben, normale Verteilung gibt die gleiche Chance von Preisen, die entweder oberhalb oder unterhalb des Mittels, die hier gezeigt wird, als 50 Wir werden die normale Verteilung für die Einfachheit s verwenden Sake Allerdings ist es häufiger für die Marktteilnehmer, die lognormal Vielfalt zu verwenden. Warum fragen Sie Wenn wir eine Aktie zu einem Preis von 50 betrachten, könnten Sie argumentieren, dass es die gleiche Chance, dass die Aktie in Zukunft steigen oder verringern kann. Die Aktie kann nur auf Null sinken, während sie weit über 100 hinausgehen kann Statistisch gesprochen, dann gibt es mehr mögliche Ergebnisse auf den Kopf als die Nachteile Die meisten Standard-Investment-Fahrzeuge arbeiten auf diese Weise, weshalb Marktteilnehmer neigen dazu, lognormalen Verteilungen innerhalb zu verwenden Ihre Preismodelle. In diesem Sinne lass uns wieder in die glockenförmige Kurve zurückkehren, siehe Abbildung 1 Eine normale Verteilung der Daten bedeutet, dass die meisten Zahlen in einem Datensatz nahe am Durchschnitt sind oder gemein sind Wert und relativ wenige Beispiele sind entweder extrem in Laien s Bedingungen, Aktien in der Nähe der aktuellen Preis und nur selten eine extreme move. Let s übernehmen eine Aktie Trades bei 50 mit einer impliziten Volatilität von 20 für die at-the-money ATM Optionen Statistisch ist IV ein Proxy für Standardabweichung Wenn wir eine normale Verteilung der Preise annehmen, können wir eine einheitliche Abweichungsbewegung für eine Aktie berechnen, indem wir den Aktienpreis mit der impliziten Volatilität der Geldoptionen multiplizieren. Eine Standardabweichung bewegt sich 50 x 20 10.Die erste Standardabweichung ist 10 oberhalb und unterhalb des aktuellen Kurses, was bedeutet, dass ihre normale erwartete Reichweite zwischen 40 und 60 Standard statistische Formeln impliziert, dass die Aktie in diesem Bereich 68 der Zeit bleiben wird Siehe Abbildung 1.Alle Volatilitäten werden auf einer annualisierten Basis notiert, sofern nicht anders angegeben, was bedeutet, dass der Markt denkt, dass der Bestand höchstwahrscheinlich höchstens unter 40 oder über 60 am Ende eines Jahres liegen würde. Statistiken sagen uns auch, dass die Aktie rema Zwischen 30 und 70 - zwei Standardabweichungen 95 der Zeit Darüber hinaus würde es zwischen 20 und 80 - drei Standardabweichungen handeln - 99 der Zeit Eine andere Möglichkeit, dies zu sagen, gibt es eine Chance, dass der Aktienkurs außerhalb der Reicht für die zweite Standardabweichung und nur eine Chance desselben für die dritte Standardabweichung. Beachten Sie, dass diese Zahlen alle eine theoretische Welt betreffen. In Wirklichkeit gibt es Gelegenheiten, in denen sich eine Aktie außerhalb der von der dritten Norm festgelegten Bereiche bewegt Abweichung, und sie können scheinen, häufiger passieren, als Sie denken würde, bedeutet dies Standardabweichung ist nicht ein gültiges Werkzeug zu verwenden, während der Handel Nicht unbedingt Wie bei jedem Modell, wenn Müll geht, Müll kommt heraus Wenn Sie falsche implizite Volatilität in verwenden Ihre Berechnung, die Ergebnisse könnten erscheinen, als ob ein Umzug über eine dritte Standardabweichung ist häufig, wenn Statistiken uns sagen, es s in der Regel nicht Mit diesem Haftungsausschluss beiseite, wissen die potenzielle Bewegung einer Aktie, die impli ist Ed von der Option s Preis ist eine wichtige Information für alle Option Trader. Standard Abweichung für bestimmte Zeiträume. Da wir don t immer handeln ein Jahr Optionen Verträge, müssen wir brechen die erste Standardabweichung Bereich, so dass es passen kann Unsere gewünschte Zeitspanne zB Tage bis zum Verfall Die Formel ist. Beachten Sie, dass es in der Regel als genauer betrachtet wird, um die Anzahl der Handelstage bis zum Verfall anstelle von Kalendertagen zu verwenden. Denken Sie daher daran, 252 zu verwenden - die Gesamtzahl der Handelstage in einem Jahr Als Abkürzung werden viele Händler 16 verwenden, da es ein ist Ganze Zahl bei der Lösung für die Quadratwurzel von 256. Nehmen wir an, wir beschäftigen uns mit einem 30 Kalender-Tag Option Vertrag Die erste Standardabweichung würde berechnet werden als Ergebnis von 1 43 bedeutet, dass die Aktie voraussichtlich zwischen 48 57 und beenden wird 51 43 nach 30 Tagen 50 1 43 Abbildung 2 zeigt die Ergebnisse für 30, 60 und 90 Kalendertage an. Je länger der Zeitraum, desto größeres Potenzial für breitere Aktienkursschwankungen Denken Sie daran, dass die implizite Volatilität von 10 jährlich stattfindet Berechnen Sie die IV für die gewünschte Zeitspanne. Does knirschen Zahlen machen Sie nervös Keine Sorgen, TradeKing hat eine Web-basierte Wahrscheinlichkeit Rechner, die die Mathematik für Sie tun wird, und es ist genauer als die schnelle und einfache Mathematik hier verwendet Jetzt lassen s App Ly diese grundlegenden Konzepte zu zwei Beispielen mit fiktiven Bestand XYZ. A stock s wahrscheinlichen Trading range. Everyone Wünsche, die sie wussten, wo ihre Aktie in der nahen Zukunft handeln kann Kein Trader weiß mit Sicherheit, wenn ein Vorrat geht nach oben oder unten Während wir nicht bestimmen können Richtung , Können wir eine Aktie Trading-Bereich über einen bestimmten Zeitraum mit einem gewissen Maß an Genauigkeit zu schätzen Das folgende Beispiel, mit TradeKing s Probability Calculator, nimmt Optionen Preise und ihre IVs, um Standardabweichung zwischen jetzt und Ablauf zu berechnen, 31 Tage entfernt siehe Abbildung 3.Dieses Tool nutzt fünf der sechs Eingänge eines Optionen Preismodell Aktienkurs, Tage bis zum Verfall, implizite Volatilität, risikofreien Zinssatz und Dividenden Sobald Sie das Aktien-Symbol und die Ablauf 31 Tage eingeben, fügt der Taschenrechner die aktuelle Aktienkurs 104 91, die at-the-money implizite Volatilität 24 38, die risikofreie Zinssatz 3163, und die Dividende 55 Cent bezahlt vierteljährlich. Let s Start mit dem Boden der Screensho T oben Die verschiedenen Standardabweichungen werden hier mit einer lognormalen Verteilung zuerst, zweiter und dritter Züge angezeigt. Es gibt eine 68 Chance XYZ wird zwischen 97 49 und 112 38, eine 95 Chance wird es zwischen 90 81 und 120 66 und eine 99 Chance sein Es wird zwischen 84 58 und 129 54 am Verfalldatum liegen. XYZ s erste Standardabweichungsgrenzen können dann oben rechts am Rechner als erste und zweite Zielpreise eingegeben werden. Nachdem du die Schaltfläche Berechnen getroffen hast, wird die Wahrscheinlichkeit des Berührens Anzeige für jeden Preis Diese Statistiken zeigen die Chancen der Aktie, die die Ziele an einem beliebigen Punkt vor dem Auslaufen berührt. Sie werden die Wahrscheinlichkeiten zum zukünftigen Datum auch bekannt geben. Dies sind die Chancen von XYZ, die oben, zwischen oder unter den Zielen abschließen Der zukünftige Datumsablauf. Wie Sie sehen können, sind die Wahrscheinlichkeiten angezeigt XYZ ist eher zwischen 97 49 und 112 38 68 28 als über dem höchsten Zielpreis von 112 38 15 87 oder unter dem niedrigsten Zielpreis o F 97 49 15 85 Es gibt eine etwas bessere Chance 02, das obere Ziel zu erreichen, weil dieses Modell eine logarithmische Verteilung verwendet, im Gegensatz zu der grundlegenden Normalverteilung, die in Abbildung 1 gefunden wird. Wenn man die Wahrscheinlichkeit des Berührens untersucht, merkt man XYZ 33 32 Chance, auf 112 38 zu klettern und eine Chance von 30 21, auf 97 49 zu fallen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Zielpunkte berührt, ist etwa doppelt so hoch wie möglich, wenn sie außerhalb des Bereichs zu diesem Zeitpunkt fertig ist. Using TradeKing s Probability Calculator hilft bei der Analyse Ein Trade. Let s setzen diese Theorien in die Tat um und analysieren einen kurzen Anruf zu verbreiten Dies ist ein zweibeiniger Handel, wo ein Bein lang gekauft wird und ein Bein kurz gleichzeitig verkauft wird Bear im Auge, denn dies ist eine Multibein-Option Strategie es Beinhaltet zusätzliche Risiken, mehrere Provisionen und kann zu komplexen steuerlichen Behandlungen führen. Achten Sie darauf, mit einem Steuerfachmann zu konsultieren, bevor Sie diese Position einnehmen. Wenn Sie Out-of-the-money OTM-Streiks verwenden, hat die kurze Call-Spread eine neu Trifft auf bärische Aussichten, denn diese Strategie gewinnt, wenn der Markt seitwärts oder fällt. Um diese Ausbreitung zu schaffen, verkaufen Sie einen OTM-Aufruf unterer Streik und kaufen Sie einen weiteren OTM-Aufruf höherer Streik im selben Verfallmonat Mit unserem früheren Beispiel mit XYZ-Handel bei 104 91, kann eine kurze Anrufverbreitung wie folgt konstruiert werden. Sell ein XYZ 31-Tage 110 Anruf bei 1 50 Kaufen Sie ein XYZ 31-Tage 115 Anruf bei 0 40 Gesamtgutschrift 1 10.Ein anderer Name für diese Strategie ist die Anrufgutschrift, Da der Anruf, den Sie wieder verkaufen die kurze Option hat eine höhere Prämie als der Anruf, den Sie kaufen die lange Option Der Kredit ist der maximale Gewinn für diese Spread 1 10 Der maximale Verlust oder Risiko ist auf den Unterschied zwischen den Streiks abzüglich der Kredit 115 begrenzt 110 1 10 3 90. Der Spread s Break-even Punkt bei Verfall 31 Tage ist 111 10 der untere Streik plus der Kredit 110 1 10 Ihr Ziel ist es, so viel von der Kredit wie möglich zu halten. Damit dies geschehen kann, ist die Aktie Muss unter dem unteren Streik bei Verfall sein Wie Sie können Sehen Sie, der Erfolg dieses Handels weitgehend kocht, wie gut Sie Ihre Streikpreise wählen Um zu helfen, die oben genannten Streiks zu analysieren, lassen Sie uns verwenden TradeKing s Wahrscheinlichkeitsrechner Keine Garantien werden durch die Verwendung dieses Werkzeugs gegeben, aber die Daten, die es bietet, können hilfreich sein. In Abbildung 4 sind alle Eingänge die gleichen wie vorher, mit Ausnahme der Zielpreise Der Spread s Break-even-Punkt 111 10 ist das erste Zielpreis oben rechts Der größte Verlust 3 90 tritt auf, wenn XYZ bei Verfall über dem Oberen endet Streik 115 nach Ablauf - der zweite Zielpreis. Bestand auf einer impliziten Volatilität von 24 38, die Wahrscheinlichkeiten am Fälligkeitstag zeigen an, dass der Spread eine 80-10-Chance hat, unter dem niedrigsten Zielpreis zu beenden 111 10 Dies ist unser Ziel, um zu behalten Mindestens ein Cent der 1 10 Kredit Die Quoten von XYZ Finishing zwischen dem Break-even-Punkt und dem höheren Streik 111 10 und 115 ist 10 81, während die Wahrscheinlichkeit von XYZ Finishing bei 115 oder über dem Punkt des Spread s Maximum Verlust Ist 9 09 Zu Fassen Sie zusammen, die Chancen, einen Ein-Profit-Gewinn oder mehr zu haben, sind 80 10 und die Chancen, einen Ein-Cent-Verlust oder mehr zu haben, sind 19 90 10 81 9 90. Obwohl die Ausbreitung s Wahrscheinlichkeit eines Gewinns bei Verfall 80 10 ist, Gibt es noch eine 41 59 Chance XYZ wird seinen Break-even-Punkt zu stoppen 111 10 irgendwann vor 31 Tagen vergangen sind Das bedeutet, auf dem, was der Markt impliziert, dass die Volatilität in der Zukunft sein wird, hat die kurze Call-Spread eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit von Erfolg 80 10 Allerdings ist es auch wahrscheinlich 41 59 Chance dieser Handel wird ein Verlierer Handel mit einem Verlust auf das Konto an einem gewissen Punkt in den nächsten 31 Tagen. Many Credit Sprecher Händler Ausstieg, wenn der Break-even-Punkt ist Hit Aber dieses Beispiel Zeigt Geduld kann sich auszahlen, wenn man Spreads mit ähnlichen Wahrscheinlichkeiten konstruieren Don t nehmen dies als eine Empfehlung, wie man kurze Spreads zu handeln, aber hoffentlich ist es eine lehrreiche nehmen auf die Wahrscheinlichkeiten, die Sie vielleicht nie zuvor berechnet haben. Schlussfolgerung Sie haben ein besseres Gefühl für Wie nützlich implizite Volatilität kann in Ihrem Optionen-Trading Nicht nur IV gibt Ihnen einen Sinn für wie flüchtig der Markt in der Zukunft sein kann, kann es auch Ihnen helfen, die Wahrscheinlichkeit einer Bestandsaufnahme zu einem bestimmten Preis um eine bestimmte Zeit zu bestimmen Seien Sie entscheidende Informationen, wenn Sie die Auswahl von spezifischen Optionen Verträge zu trade. Join TradeKing und Get 1.000 in Free Trade Commission. Trade Provision kostenlos, wenn Sie ein neues Konto mit 5.000 oder mehr finanzieren Verwenden Sie Promo-Code FREE1000 Nutzen Sie die niedrigen Kosten, hoch bewerteten Service und Preisgekrönte Plattform Erhalten Sie sich heute. Optionen beinhalten Risiken und sind nicht für alle Investoren geeignet Für weitere Informationen, überprüfen Sie bitte die Merkmale und Risiken der Standard-Optionen Broschüre verfügbar, bevor Sie mit dem Handel Optionen Optionen Investoren können die gesamte Höhe ihrer Investition in verlieren Eine relativ kurze Zeitspanne. Online-Handel hat inhärente Risiken durch System-Antwort und Zugriffszeiten, die aufgrund der Marktbedingungen variieren, System pro Formance und andere Faktoren Ein Investor sollte diese und zusätzliche Risiken vor dem Handel verstehen. 4 95 für Online-Aktien - und Optionsgeschäfte, fügen Sie 65 Cent pro Optionsvertrag hinzu TradeKing erhebt zusätzlich 0 35 pro Kontrakt auf bestimmte Indexprodukte, bei denen die Umtauschgebühren Gebühren ansehen. Unsere FAQ für Details anzeigen TradeKing fügt 0 01 pro Aktie bei der gesamten Bestellung für Aktien ein Weniger als 2 00 Siehe unsere Provisionen und Gebühren Seite für Provisionen auf Broker-assisted Trades, Low-Cost-Aktien, Option Spreads und andere Wertpapiere. Neue Kunden sind für dieses Sonderangebot nach Eröffnung eines TradeKing-Kontos mit einem Minimum von 5.000 berechtigt. Sie müssen das Free Trade Provisionsangebot durch Eingabe des Promotion-Codes FREE1000 bei der Eröffnung des Kontos beantragen. Neue Konten erhalten 1.000 in Provisionsguthaben für Eigenkapital, ETF und Optionsgeschäfte Innerhalb von 60 Tagen nach der Finanzierung des neuen Kontos durchgeführt Der Provisionsgutschrift nimmt einen Werktag ab dem Bewerbungstermin an. Um für dieses Angebot zu qualifizieren, müssen neue Konten um 12 31 2016 eröffnet und mit 5000 oder mehr innerhalb von 30 Tagen nach Kontoeröffnung finanziert werden Kommission kredit deckt Eigenkapital, ETF und Optionsaufträge einschließlich der Pro-Provisions-Provision Ausübungs - und Abtretungsgebühren gelten weiterhin. Sie erhalten keine Barausgleichszahl für unbenutzte Freiverkehrungen. Das Angebot ist nicht übertragbar oder gültig in Verbindung mit einem anderen Angebot. Nur für US-Einwohner offen und Schließt Mitarbeiter der TradeKing Group, Inc oder ihrer Tochtergesellschaften, aktuelle TradeKing Securities, LLC Account Inhaber und neue Kontoinhaber, die während der letzten 30 Tage ein Konto bei TradeKing Securities, LLC geführt haben, kann TradeKing jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern oder abbrechen. 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TradeKing Forex, Inc fungiert als Einführungsmakler an GAIN Capital Group, LLC GAIN Capital Ihr Forex-Konto wird bei GAIN Capital gehalten und gehalten Dient als Clearing-Agent und Gegenpartei zu Ihrem Trades GAIN Capital ist registriert bei Die Commodity Futures Trading Commission CFTC und ist Mitglied der National Futures Association NFA ID 0339826 TradeKing Forex, Inc ist Mitglied der National Futures Association ID 0408077.2017 TradeKing Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten TradeKing Group, Inc ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ally Financial, Inc Securities angeboten durch TradeKing Securities, LLC, Mitglied FINRA und SIPC Forex angeboten durch TradeKing Forex, LLC, Mitglied NFA. Implied Volatility Kaufen Low und Sell High. In der Finanzmärkte Optionen sind schnell zu einer weithin akzeptierten und beliebten Investing-Methode Ob Sie sind verwendet, um ein Portfolio zu versichern, generieren Einkommen oder Leverage Aktienkurs Bewegungen, bieten sie Vorteile andere Finanzinstrumente don t. Aside von allen Vorteilen, die kompliziertesten Aspekt der Optionen ist das Erlernen ihrer Preismethode Don t entmutigen gibt es mehrere theoretische Preismodelle und Optionsrechner, die Ihnen helfen können, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie diese Preise abgeleitet werden Um diese nützlichen Werkzeuge aufzudecken. Was ist implizite Volatility. It ist nicht ungewöhnlich für Investoren, um widerwillig über die Verwendung von Optionen, weil es mehrere Variablen, die eine Option s premium beeinflussen Don t lassen Sie sich zu einem dieser Menschen Als Interesse an Optionen weiterhin Wachsen und der Markt zunehmend volatil wird, wird dies drastisch beeinflussen die Preisgestaltung von Optionen und wiederum beeinflussen die Möglichkeiten und Fallstricke, die auftreten können, wenn sie handeln. Impierte Volatilität ist ein wesentlicher Bestandteil der Option Preisgestaltung Gleichung Um besser zu verstehen, implizite Volatilität und Wie es den Preis der Optionen fährt, lassen Sie s über die Grundlagen der Optionen Preisgestaltung gehen. Option Pricing Basics. Option Prämien werden aus zwei Hauptbestandteilen hergestellt intrinsischen Wert und Zeitwert Intrinsic Wert ist eine Option s inhärenten Wert oder eine Option s Eigenkapital Wenn Sie besitzen eine 50-Call-Option auf einer Aktie, die bei 60 Handel ist, bedeutet dies, dass Sie die Aktie zum 50-Basispreis kaufen und sofort verkaufen können Auf dem Markt für 60 Der intrinsische Wert oder das Eigenkapital dieser Option beträgt 10 60 - 50 10 Der einzige Faktor, der den Wert einer Option beeinflusst, ist der zugrunde liegende Aktienkurs gegenüber der Differenz der Option s Ausübungspreis. Kein anderer Faktor kann einen Einfluss beeinflussen Option s intrinsic value. Using das gleiche Beispiel, lassen Sie s sagen, diese Option ist bei 14 Preis festgesetzt Dies bedeutet, dass die Option Prämie bei 4 mehr als ihren intrinsischen Wert Preis ist, wo Zeit Wert kommt in play. Time Wert ist die zusätzliche Prämie, die ist In einer Option, die die Zeit bis zum Ablauf verlässt Der Preis der Zeit wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, wie Zeit bis zum Verfall, Aktienkurs, Ausübungspreis und Zinssätze, aber keiner von diesen ist so bedeutsam wie implizite Volatilität. Implied Volatilität stellt die erwartete Volatilität einer Aktie über die Laufzeit der Option dar. Wenn sich die Erwartungen ändern, reagieren die Optionsprämien angemessen. Implizite Volatilität wird direkt durch das Angebot und die Nachfrage von th beeinflusst Die zugrunde liegenden Optionen und die Erwartung des Kurses auf die Kursanteile des Kurses Da die Erwartungen ansteigen oder die Nachfrage nach einer Option steigt, wird die implizite Volatilität steigen. Optionen, die ein hohes Maß an impliziten Volatilität aufweisen, führen zu hochpreisigen Optionsprämien Umgekehrt, Da die Erwartungen des Marktes sinken oder die Nachfrage nach einer Option abnimmt, wird die implizite Volatilität abnehmen. Optionen, die niedrigere Mengen an impliziten Volatilität enthalten, werden zu günstigeren Optionspreisen führen. Dies ist wichtig, weil der Anstieg und Fall der impliziten Volatilität bestimmen, wie teuer oder billig Zeitwert ist Ist die Option. How Implizite Volatilität beeinflusst Optionen. Der Erfolg eines Optionen-Handels kann erheblich verbessert werden, indem auf der rechten Seite der impliziten Volatilität Änderungen Zum Beispiel, wenn Sie Optionen, wenn implizite Volatilität erhöht, der Preis dieser Optionen steigt höher Eine Veränderung der impliziten Volatilität für die Schlechteren kann jedoch Verluste verursachen, auch wenn Sie sich über die Aktie informieren Die aufgeführte Option hat eine eindeutige Sensibilität für implizite Volatilitätsänderungen. Zum Beispiel sind kurzfristige Optionen weniger empfindlich gegenüber impliziten Volatilität, während langwierige Optionen empfindlicher sind. Dies basiert auf der Tatsache, dass langwierige Optionen mehr haben Zeit-Zeit, die in ihnen vergeben wird, während kurzfristige Optionen weniger haben. Auch bedenken, dass jeder Ausübungspreis anders reagiert auf implizite Volatilitätsänderungen Optionen mit Ausübungspreisen, die in der Nähe des Geldes sind, sind am empfindlichsten für implizite Volatilitätsänderungen, während Optionen, die weiter in sind Das Geld oder aus dem Geld wird weniger empfindlich auf implizite Volatilitätsänderungen Eine Option s Empfindlichkeit gegenüber impliziten Volatilitätsänderungen kann von Vega eine Option Griechisch bestimmt werden Im Auge behalten, dass, wie die Aktie Preis schwankt und wie die Zeit bis zum Verfall geht, Vega Werte erhöhen oder verringern je nach diesen Änderungen Dies bedeutet, dass eine Option mehr oder weniger empfindlich auf implizite Volatilitätsänderungen werden kann Die Möglichkeit, Ihre Vorteile zu analysieren. Eine effektive Möglichkeit, die implizite Volatilität zu analysieren, besteht darin, ein Diagramm zu untersuchen. Viele Charting-Plattformen bieten Möglichkeiten, eine zugrunde liegende Option im Durchschnitt der impliziten Volatilität darzustellen, in der mehrere implizite Volatilitätswerte zusammengefasst und gemittelt werden. Zum Beispiel der Volatilitätsindex VIX wird in ähnlicher Weise berechnet Implizierte Volatilitätswerte von nahezu datierten, in der Nähe des Geldes SP 500 Index Optionen werden gemittelt, um den VIX s Wert zu bestimmen. Das gleiche kann auf jedem möglicher Bestand geboten werden, der Optionen anbietet. Abbildung 1 Implizite Volatilität unter Verwendung von INTC Optionen. Figur 1 zeigt, dass implizite Volatilität schwankt die gleiche Weise Preise tun Implizite Volatilität ist in Prozent ausgedrückt und ist relativ zu den zugrunde liegenden Aktien und wie flüchtig es ist Zum Beispiel, General Electric Lager haben niedrigere Volatilität Werte als Apple Computer, weil Apple s Lager ist viel volatiler als General Electric s Apple s Volatilität Bereich wird viel höher als GE s Was könnte berücksichtigt werden Da der niedrige prozentuale Wert für AAPL für GE als relativ hoch angesehen werden kann. Weil jeder Bestand einen eindeutigen impliziten Volatilitätsbereich hat, sollten diese Werte nicht mit einem anderen Voltilitätsbereich verglichen werden. Implizite Volatilität sollte auf einer relativen Basis analysiert werden Sie haben festgestellt, dass die implizite Volatilität für die Option, die Sie handeln, werden Sie nicht wollen, um es gegen andere zu vergleichen Was gilt als ein relativ hoher Wert für ein Unternehmen könnte als niedrig für ein anderes betrachtet werden. Figur 2 Eine implizite Volatilität Bereich mit relativen Werten. Abbildung 2 ist ein Beispiel für die Bestimmung eines relativen impliziten Volatilitätsbereichs Schauen Sie sich die Peaks an, um festzustellen, wann die implizite Volatilität relativ hoch ist, und untersuchen Sie die Täler, um zu schließen, wenn die implizite Volatilität relativ niedrig ist. Wenn Sie dies tun, bestimmen Sie, wann die zugrunde liegenden Optionen sind Relativ billig oder teuer Wenn Sie sehen können, wo die relativen Höhen in rot hervorgehoben sind, können Sie einen zukünftigen Tropfen in implie prognostizieren D Volatilität oder zumindest eine Rückkehr zum Mittel Umgekehrt Wenn Sie feststellen, wo die implizite Volatilität relativ niedrig ist, können Sie einen möglichen Anstieg der impliziten Volatilität oder eine Rückkehr zu ihrem Mittel prognostizieren. Die Volatilität, wie alles andere, bewegt sich in Zyklen hoch Volatilitätsperioden folgen niedrige Volatilitätsperioden und umgekehrt Die Verwendung von impliziten Volatilitätsbereichen, kombiniert mit Prognosetechniken, hilft Investoren, den bestmöglichen Handel auszuwählen. Bei der Festlegung einer geeigneten Strategie sind diese Konzepte entscheidend für eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit und helfen Ihnen dabei Maximieren Sie die Rendite und minimieren Sie das Risiko. Implizite Volatilität, um Strategie zu bestimmen. Sie haben wahrscheinlich gehört, dass Sie unterbewertete Optionen kaufen und überbewertete Optionen verkaufen sollten. Während dieser Prozess nicht so einfach ist, wie es klingt, ist es eine große Methode, bei der Auswahl einer geeigneten Option zu folgen Strategie Ihre Fähigkeit, richtig zu bewerten und zu prognostizieren implizite Volatilität wird den Prozess des Kaufs billig entscheiden Ionen und verkauft teure Optionen, die viel einfacher. Wenn Prognose implizite Volatilität, gibt es vier Dinge zu berücksichtigen.1 Stellen Sie sicher, dass Sie festlegen können, ob implizite Volatilität hoch oder niedrig ist und ob es steigt oder fallen Denken Sie daran, wie implizite Volatilität erhöht, Optionsprämien Werden teurer Als die implizite Volatilität sinkt, werden die Optionen weniger teuer Als die implizite Volatilität extreme Höhen oder Tiefen erreicht, ist es wahrscheinlich, dass sie wieder auf ihre Mittel zurückgehen.2 Wenn Sie auf Optionen stoßen, die teure Prämien aufgrund der hohen impliziten Volatilität ergeben, verstehen Sie dort Ist ein Grund für diese Überprüfen Sie die Nachrichten zu sehen, was verursacht so hohe Unternehmenserwartungen und hohe Nachfrage nach den Optionen Es ist nicht ungewöhnlich zu sehen, implizite Volatilität Plateau vor Gewinn Ankündigungen, Fusion und Erwerb Gerüchte, Produkt-Zulassungen und andere Nachrichten Veranstaltungen Weil dies ist Wenn eine Menge von Preisbewegungen stattfindet, wird die Nachfrage, an solchen Ereignissen teilzunehmen, die Optionspreise höher Dass nach dem marktbedingten Ereignis die implizite Volatilität zusammenbrechen und wieder in ihren Mittelwert zurückkehren wird.3 Wenn Sie Optionen mit hohen impliziten Volatilitätsniveaus sehen, sollten Sie Strategien betrachten. Als Optionsprämien werden sie relativ teuer, sie sind weniger attraktiv für den Kauf und mehr Wünschenswert zu verkaufen Solche Strategien beinhalten abgedeckte Anrufe nackt setzt kurze Straddles und Credit Spreads Im Gegensatz dazu gibt es Zeiten, in denen Sie relativ günstige Optionen zu entdecken, wie wenn implizite Volatilität ist Handel an oder in der Nähe relativ zu historischen Tiefs Viele Option Investoren nutzen diese Gelegenheit zu Kaufen Sie langfristige Optionen und schauen Sie, um sie durch eine prognostizierte Volatilitätserhöhung zu halten.4 Wenn Sie Optionen entdecken, die mit niedrigen impliziten Volatilitätsniveaus handeln, erwägen, Strategien zu kaufen Bei relativ günstigen Zeitprämien sind Optionen attraktiver zu kaufen und weniger wünschenswert zu verkaufen Solche Strategien beinhalten den Kauf von Anrufen, Puts, lange Straddles und Debit Spreads. The Bottom Lin E. In der Prozess der Auswahl von Strategien, Ablauf Monate oder Ausübungspreis, sollten Sie die Auswirkungen, die impliziert Volatilität hat auf diese Handelsentscheidungen, um bessere Entscheidungen zu treffen Sie sollten auch von einigen einfachen Volatilität Prognose Konzepte nutzen Dieses Wissen kann Ihnen helfen zu vermeiden Kaufen überteuerte Optionen und vermeiden, zu verkaufen unterbewertet ones. Forex Volatility Calculator. Was ist Volatilität. Volatilität ist ein Begriff verwendet, um auf die Variation in einem Handelspreis im Laufe der Zeit verweisen Je breiter der Umfang der Preisvariation, desto höher die Volatilität gilt als sein Zum Beispiel ist eine Sicherheit mit sequenziellen Schlusskursen von 5, 20, 13, 7 und 17 viel volatiler als eine ähnliche Sicherheit mit aufeinanderfolgenden Schlusskursen von 7, 9, 6, 8 und 10 Wertpapiere mit höherer Volatilität Riskanter, da die Preisbewegung - ob nach oben oder unten - im Vergleich zu ähnlichen, aber weniger volatilen Wertpapieren erwartet wird. Die Volatilität eines Paares wird durch die Berechnung der Standardabweichung gemessen Auf seine Rückkehr Die Standardabweichung ist ein Maß dafür, wie weit Werte aus dem Mittelwert der Mittelwert verteilt sind. Die Bedeutung der Volatilität für Händler. Being Kenntnis einer Sicherheit s Volatilität ist wichtig für jeden Händler, da unterschiedliche Ebenen der Volatilität besser sind Geeignet für bestimmte Strategien und Psychologien Zum Beispiel würde ein Forex Trader, der sein Kapital stetig wachsen will, ohne viel Risiko einzugehen, geraten, ein Währungspaar mit geringerer Volatilität zu wählen. Auf der anderen Seite würde ein risikosuchender Händler nach einem suchen Währungspaar mit höherer Volatilität, um auf die größeren Preisunterschiede einzuzahlen, die das flüchtige Paar bietet Mit den Daten aus unserem Tool können Sie feststellen, welche Paare am volatilsten sind, können Sie auch sehen, welche die meisten und am wenigsten volatilen Tage sind Und Stunden der Woche für bestimmte Paare, so dass Sie Ihre Trading-Strategie zu optimieren. Was wirkt sich auf die Volatilität der Währungspaare. Wirtschaftliche und oder Märkte verwandte Ereignisse, wie z. B. Eine Veränderung des Zinssatzes eines Landes oder ein Rückgang der Rohstoffpreise, sind oft die Quelle der FX-Volatilität. Der Grad der Volatilität wird durch verschiedene Aspekte der gepaarten Währungen und ihrer Volkswirtschaften erzeugt. Ein Währungspaar aus einer Volkswirtschaft, die primär ist Rohstoff-abhängig, die andere eine dienstleistungsbasierte Wirtschaft wird aufgrund der inhärenten Unterschiede in jedem Land s ökonomische Fahrer eher volatil sein. Darüber hinaus werden unterschiedliche Zinsniveaus ein Währungspaar mehr volatil machen als Paare von Volkswirtschaften mit ähnlichem Interesse Raten Schließlich, Kreuzungen Paare, die nicht enthalten die US-Dollar und exotische Kreuze Paare, die eine nicht-Dur-Währung gehören, neigen auch dazu, mehr volatil und haben größere Fragen Gebot Spreads Zusätzliche Treiber der Volatilität gehören Inflation, Staatsanleihen und aktuelle Konto Defizite der politischen und wirtschaftlichen Stabilität des Landes, dessen Währung im Spiel ist, wird auch die FX-Volatilität beeinflussen. Auch Währungen nicht regu Die von einer Zentralbank wie Bitcoin und anderen Kryptokurrenzen geteilt werden, werden volatiler sein, da sie inhärent spekulativ sind. Wie man den Forex Volatility Calculator benutzt. Am oberen Rand der Seite wählen Sie die Anzahl der Wochen, über die Sie die Volatilität der Paare berechnen möchten Je länger der Zeitrahmen gewählt wird, desto geringer ist die Volatilität im Vergleich zu kürzeren, flüchtigeren Perioden Nachdem die Daten angezeigt wurden, klicken Sie auf ein Paar, um die durchschnittliche tägliche Volatilität, die durchschnittliche stündliche Volatilität und den Ausfall der Volatilität des Paares zu sehen Die Woche. Das Forex Volatility Calculator Tool generiert die tägliche Volatilität für große, cross und exotische Währungspaare Die Berechnung basiert auf täglichem Pip und prozentualem Wechsel, je nach gewähltem Zeitrahmen Sie können den Zeitrahmen definieren, indem Sie die Anzahl der Wochen eingeben Durch Anklicken eines einzelnen Währungspaares können Sie die entsprechenden stündlichen Volatilitätsdiagramme sowie das Diagramm mit der durchschnittlichen Volatilität pro Wochentag sehen Ihr gewählter Zeitrahmen. Sie können eine weitere Nachricht in NUMBER Sekunden senden.
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